Beyond universality in random matrix theory - ENS de Lyon - École normale supérieure de Lyon Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue The Annals of Applied Probability Année : 2016

Beyond universality in random matrix theory

Résumé

In order to have a better understanding of finite random matrices with non-Gaussian entries, we study the 1/N expansion of local eigenvalue statistics in both the bulk and at the hard edge of the spectrum of random matrices. This gives valuable information about the smallest singular value not seen in universality laws. In particular, we show the dependence on the fourth moment (or the kurtosis) of the entries. This work makes use of the so-called complex Gaussian divisible ensembles for both Wigner and sample covariance matrices.
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ensl-01400946 , version 1 (25-11-2016)

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Citer

A Edelman, Alice Guionnet, S Péché. Beyond universality in random matrix theory. The Annals of Applied Probability, 2016, 26 (3), pp.1659 - 1697. ⟨10.1214/15-AAP1129⟩. ⟨ensl-01400946⟩
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